Média Móvel - MA. BREAKING DOWN Média Móvel - MA. Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o mais cedo Preço, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados quanto maior o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim Um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curtos utilizados para curto prazo de negociação E MA a mais longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel Ou quando duas médias se cruzam. Uma MA em ascensão indica que a segurança está em uma tendência de alta enquanto uma MA declinante indica que ela está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é Confirmado com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um mA de longo prazo MA para baixo é confirmado com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de MA. Moving a longo prazo Médias em R. Para o melhor de meu conhecimento, R não tem uma função interna para calcular médias móveis Usando a função de filtro, no entanto, podemos escrever uma função curta para médias móveis. Podemos então usar a função em qualquer dados mav dados, ou Mav dados, 11 se queremos especificar um número diferente de pontos de dados do que o padrão 5 plotando obras como dados esperados mav trama. Além do número de pontos de dados sobre o qual a média, também podemos alterar o argumento lados do filtro função Simples e Exponential. Moving Médias - Simples e Exponential. Moving médias suavizar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles não prevêem preço Apesar de este atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação de preço e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, Tais como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples SMA ea MOE exponencial EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir potenciais níveis de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. A simple A média móvel é formada calculando o preço médio de um título sobre um número específico de períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, A média móvel é uma média que se move Dados antigos são descartados como novos dados disponíveis Isso faz com que a média para mover ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. O primeiro dia da média móvel simplesmente Abrange os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo Acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor médio móvel está logo abaixo do las T preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Preços os quatro dias anteriores foram mais baixos e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso A preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem de começar em algum lugar para um simples A média móvel é usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 Para o preço mais recente Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de 18 18 EMA Um período de 20 EMA aplica um 9 52 pesando para o preço mais recente 2 20 1 0952 Aviso Que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o período médio móvel dobra. Se você quer nos uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar isso Fórmula para convertê-lo em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o EMA s parameter. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel de 10 dias simples e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel médias móveis simples são simples e exigem pouco Explicação A média de 10 dias simplesmente se move quando novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do shor T look-back período Esta folha de cálculo só vai voltar 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos para os efeitos da média móvel simples No primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. Quanto mais tempo a média móvel, mais o lag A média móvel exponencial de 10 dias vai abraçar os preços muito próximo e virar logo após os preços virar curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil e Rápido para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o retardam As médias móveis mais longas são como os petroleiros oceânicos - letárgicos e demoram a mudar É preciso um movimento de preço maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias Mudar o curso. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com um EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um 100-dia SMA moagem mais elevada Mesmo com a queda janeiro-fevereiro O SMA de 100 dias realizou o curso e não desistiu O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias, quando se trata do fator de atraso. Simples vs médias exponenciais Movimentação. Mesmo que há claras diferenças Entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor do que a outra As médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis a preços recentes - e mudanças de preços recentes As médias móveis exponenciais virarão antes de médias móveis simples Médias móveis simples, Por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequados para identificar apoio ou níveis de resistência. Moving preferência média depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Chartists deve experimentar com ambos os tipos De médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra a IBM com o 50-dia SMA em vermelho e os 50- Dia EMA em verde Ambos picos no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou inferior até o final de março Observe que a SMA virou acima de um Mês após o EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Curtas médias móveis 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciantes Chartists interessados em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas Que pode estender 20-60 períodos Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos média móvel são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez o mais popular Por causa de seu comprimento, este é claramente um A média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos A curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular em a Passado porque era fácil de calcular Um simplesmente acrescentou os números e moveu o ponto decimal. Trend Identification. The mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo Estes exemplos abaixo usarão tanto simples E média móvel exponencial O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços, em média, são Queda Uma média móvel ascendente a longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra quão bem as médias móveis Trabalho quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que tomou um 15 de Estes indicadores atrasados identificam inversões de tendência à medida que ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior das hipóteses. MMM continuou mais baixo em março de 2009 e depois subiu 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até Após este aumento Uma vez que ele fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses Médias móveis trabalham brilhantemente em tendências fortes. Duas médias móveis podem ser usados em conjunto para gerar sinais de cruzamento Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de Método de cruzamento duplo Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias Ser considerado de curto prazo Um sistema usando um SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez mesmo de longo prazo. Um cruzamento de alta ocorre quando o movimento mais curto Ng média cruza acima da média móvel mais longa Isto é sabido também como uma cruz dourada Um cruzamento bearish ocorre quando a média movente mais curta cruza abaixo da média movente mais longa Isto é sabido como um cross. Moving mortos crossovers médios produzem sinais relativamente atrasados Afinal de contas, O sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais tempo os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia No entanto, um sistema de crossover média móvel irá produzir lotes de whipsaws na ausência de uma forte tendência. É também um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas Um sistema de cruzamento triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra o Home Depot HD com uma linha pontilhada verde EMA de 10 dias ea linha vermelha EMA de 50 dias A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover médio móvel teria Resultou em três whipsaws antes de pegar um bom comércio A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de 1 de outubro, mas isso não durou enquanto os 10 dias se moveram para trás acima em meados de novembro 2 Esta cruz durou mais, mas O próximo cruzamento de baixa em 03 de janeiro ocorreu perto de fins de novembro níveis de preços, resultando em outro whipsaw Esta cruz de baixa não durou muito tempo como o EMA de 10 dias se moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde 4 Depois de três sinais ruins, Sinal foreshadowed um movimento forte como o estoque avançado sobre 20.There são dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são prone ao whipsaw Um filtro do preço ou do tempo pode ser aplicado para ajudar impedir whipsaws Os comerciantes podem reque o crossover durar 3 dias antes de agir ou exigir o 10 dias EMA para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de agir Em segundo lugar, MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais MA O CD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta O Percentage Price Oscillator PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualam a médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios Uma tendência sustentada começou com o quarto Crossover como ORCL avançado para os 20s mid Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados para gerar sinais com crossovers de preço simples Um bullish É gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers de preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior O longo Er média móvel define o tom para a tendência maior ea média móvel mais curto é usado para gerar os sinais Um olharia para os preços de alta só cruza quando os preços já estão acima da média móvel mais Esta seria a negociação em harmonia com a maior tendência Por exemplo , Se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzamentos Ser ignorado porque a maior tendência é subir Uma cruz de baixa seria simplesmente sugerir um pullback dentro de uma maior tendência de alta Um cruzamento de volta acima da média móvel de 50 dias seria sinal de uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson Electric EMR Com a EMA de 50 dias ea EMA de 200 dias A ação se movimentou acima e manteve acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Preço S rapidamente movido para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta sinais verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado na janela de indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias O 1 dia EMA é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do 50-dia EMA. Support e Resistance. Moving médias também podem atuar como suporte em uma tendência de alta E resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, Popular de longo prazo média móvel Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência, simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com o 200-dia simples Média móvel de meados de 2004 até ao final de 2008. Fornecido apoio várias vezes durante o avanço Uma vez que a tendência revertida com uma quebra de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não esperar suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, especialmente mais médias móveis Os mercados são impulsionados por Emocional, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usados para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis devem ser ponderadas contra as desvantagens As médias móveis são a tendência de seguir, ou atraso, Sempre ser um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência É seu amigo, os títulos gastam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser utilizadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar Mover médias para definir a tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço na mesa de trabalho SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher Uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Open, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fim. Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para o passado esquerdo ou para o futuro direito. Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Médias móveis múltiplas podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de superposição para o workbench StockCharts membros podem mudar o Cores e estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima da EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Esta pesquisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.
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