Testes de back-testing de estratégias no back-testing da estratégia TOS no TOS Thinking compartilhar com outros, que também podem ter tal interesse. Resposta do TOS. Para dar uma breve visão geral, o TOS não é usado para testar estratégias em um sentido tradicional. O que quero dizer é que, para fins de construção de uma estratégia baseada na escolha e negociação de ações com base em um conjunto de critérios técnicos - a TOS não faz isso. É realmente orientado para testar estratégias de opções. Ele faz isso por: Usando dados históricos. A função ThinkonDemand simula um ambiente comercial real baseado em dados de mercado registrados. Você pode colocar em uma ou mais negociações em um dia no passado, depois avançar rapidamente para qualquer data passada mais próxima do presente e ver como isso teria acontecido. Esta informação pode ser exibida em um gráfico e rastreada desde o início da posição até qualquer data posterior. Como você afirma em sua mensagem, esta é a capacidade que permite rastrear uma estratégia ao longo de um período de tempo. Temos a intenção de integrar a funcionalidade de análise e análise do Strategy Desk em Think or Swim. E, eventualmente, aumente a plataforma da plataforma de estratégia. Nós temos uma data tenativa no início de 2013 para isso. Além do Prodigio, não temos nada mais no momento. Então, menos de um ano, e basicamente será StrategyDesk. thinkorswim 1 para serviços de pesquisa. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. Oferta válida para uma nova conta Individual, Joint ou IRA TD Ameritrade aberta pelo 03312017 e financiada dentro de 60 dias corridos após a abertura da conta com 3.000 ou mais. Para receber 100 bônus, a conta deve ser financiada com 25.000-99.999. Para receber 300 bônus, a conta deve ser financiada com 100,000-249,999. Para receber 600 bônus, a conta deve ser financiada com 250 mil ou mais. A oferta não é válida em fianças isentas de impostos, contas 401k, planos Keogh, Plano de participação nos lucros ou Plano de compra de dinheiro. A oferta não é transferível e não é válida com transferências internas, contas institucionais TD Ameritrade, contas administradas pela TD Ameritrade Investment Management, LLC, contas atuais da TD Ameritrade ou com outras ofertas. A equidade de Internet sem remuneração com qualificação, o ETF ou as ordens de opções serão limitadas a um máximo de 500 e devem ser executadas dentro de 60 dias corridos após o financiamento da conta. As taxas de contrato, exercício e atribuição ainda se aplicam. Limite uma oferta por cliente. O valor da conta da conta qualificada deve permanecer igual ou superior ao valor após o depósito líquido (menos as perdas devidas à negociação ou à volatilidade do mercado ou saldos de débito de margem) por 12 meses, ou a TD Ameritrade pode cobrar a conta para O custo da oferta a seu exclusivo critério. A TD Ameritrade reserva-se o direito de restringir ou revogar esta oferta a qualquer momento. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. Aguarde 3-5 dias úteis para quaisquer depósitos em dinheiro para postar na conta. Os impostos relacionados às ofertas da TD Ameritrade são de sua responsabilidade. Os valores de varejo que totalizem 600 ou mais durante o ano civil serão incluídos no formulário consolidado 1099. Por favor, consulte um consultor jurídico ou tributário para as mudanças mais recentes no código tributário dos EUA e para regras de elegibilidade de rolagem. (Código de oferta: 220). FREDreg é uma marca registrada do Federal Reserve Bank of St. Louis. A guia Dados econômicos usa a API FREDreg, mas não é endossada ou certificada pelo Federal Reserve Bank of St. Louis. FREDreg API e cópia de dadosFederal Reserve Bank of St. Louis. 2016. Todos os direitos reservados. Ao usar os dados FREDreg, você concorda em estar vinculado pelos Termos de Uso da API FREDreg, disponíveis em research. stlouisfed. orgfredterms. html. Dagger TD Ameritrade NÃO faz nenhuma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer segurança através de uma postagem de mídia social ou bate-papo. E nós encorajamos você a pesquisar completamente qualquer recomendação que você possa ver em uma postagem de terceiros ou conversar. O comércio de papel em tempo real está disponível apenas para contas financiadas. O acesso a dados em tempo real está sujeito à aceitação dos acordos de câmbio. O acesso profissional e as tarifas são diferentes. Consulte nossas taxas de comissão e corretagem para obter detalhes. O aplicativo de software paperMoney é apenas para fins educacionais. O comércio virtual bem sucedido durante um período de tempo não garante o investimento bem sucedido de fundos reais durante um período de tempo posterior à medida que as condições do mercado mudam continuamente. A margem da carteira só será aprovada para contas de comerciantes qualificados que possam suportar os riscos associados a uma maior capacidade de alavancagem. O uso da margem da carteira envolve riscos únicos e significativos, incluindo aumento da alavancagem, o que aumenta a quantidade de perda potencial e prazos curtos e mais rigorosos para enfrentar deficiências, o que aumenta o risco de liquidação involuntária. Os requisitos de elegibilidade do cliente, da conta e da posição existem e a aprovação não é garantida. Leia atentamente a Declaração de divulgação do risco de margem da carteira. Manual de Margem. E Documento de Divulgação de Margem para mais detalhes. Pesquisas e ferramentas de terceiros são obtidas de empresas não afiliadas à TD Ameritrade e são fornecidas apenas para fins informativos. Embora a informação seja considerada confiável, a TD Ameritrade não garante sua precisão, integridade ou adequação para qualquer finalidade e não faz garantias quanto aos resultados a serem obtidos com seu uso. Consulte outras fontes de informação e considere suas posições e objetivos financeiros individuais antes de tomar uma decisão de investimento independente. Backtesting é a avaliação de uma estratégia de negociação específica usando dados históricos. Os resultados apresentados são hipotéticos, eles realmente não ocorreram e eles não podem levar em consideração todas as taxas de transação ou impostos que você incorreria em uma transação real. E, assim como o desempenho passado de uma segurança não garante resultados futuros, o desempenho passado de uma estratégia não garante que a estratégia seja bem sucedida no futuro. Os resultados podem variar significativamente, e as perdas podem resultar. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Privilégios de opções de opções sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Nem todos os proprietários da conta serão qualificados. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções antes de investir em opções. Spreads e outras estratégias de opções de várias pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. O comércio de opções de futuros e futuros é especulativo e não é adequado para todos os investidores. Leia a Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de negociar produtos futuros. O risco de perda na negociação forex pode ser substancial. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo sua própria situação financeira pessoal, antes da negociação. A troca de câmbio na margem traz um alto nível de risco, bem como seus próprios fatores de risco exclusivos. Os investimentos cambiais estão sujeitos ao risco de contraparte, uma vez que não existe uma organização central de compensação para essas transações. Por favor, leia a seguinte divulgação de risco antes de considerar a negociação deste produto: Divulgação de risco Forex O TD Ameritrade foi avaliado contra 15 outros na Revista de corretores on-line Barronrsquos de 2016, em 19 de março de 2016. A empresa ficou em 1º lugar nas categorias ldquoBest para Longo Prazo Investingrdquo, ldquoBest for Usabilityrdquo, ldquoBest for Research Amenitiesrdquo, ldquoBest for Portfolio Analysis amp Reportsrdquo e ldquoBest for Novices. rdquo A TD Ameritrade também recebeu as maiores classificações de estrelas (4.5) no ldquoBest para Options Tradersrdquo (compartilhado com 2 outros) e (4 ) Em ldquoBest for In-Person Servicerdquo (compartilhado com 4 outros). Também recebeu 4 estrelas no ldquoBest para Frequent Tradersrdquo. As classificações de estrelas estão fora de um possível 5. Barronrsquos é uma marca registrada da Dow Jones. L. P. Todos os direitos reservados. O reconhecimento de 1 aplicativo comercial aplica-se a thinkorswim mobile, conhecido como TD Ameritrade Mobile Trader. Reclamação de liderança móvel com base na análise de dados concorrentes publicamente disponíveis sobre o número de usuários móveis e os níveis médios diários de comércio de receita. Daggerdagger As estratégias de rolamento podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Você é responsável por todas as encomendas inscritas na sua conta auto-dirigida. TradeWise e TD Ameritrade, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas. Os serviços de consultoria são fornecidos exclusivamente pela TradeWise e os serviços de corretagem são fornecidos exclusivamente pela TD Ameritrade, Inc. daggerdaggerdagger Os resultados da análise de probabilidade do indicador Market Maker Move são de natureza teórica, não garantidos e não refletem qualquer grau de certeza de ocorrência de um evento. Uma estratégia de chamada coberta pode limitar o potencial de vantagem da posição de estoque subjacente, uma vez que o estoque provavelmente seria chamado em caso de aumento substancial do preço das ações. Além disso, qualquer proteção contra desvantagem fornecida à posição de estoque relacionada é limitada ao prêmio recebido. (As opções curtas podem ser atribuídas a qualquer momento até o vencimento, independentemente do valor no dinheiro.) As informações de perfil da empresa (Trefis) são fornecidas pela Insight Guru, uma empresa separada e não afiliada. Os preços das ações são impactados por inúmeros fatores e as estimativas de preços no futuro não são garantidas. O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante que a segurança ou estratégia seja bem sucedida no futuro. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. Copie 2017 TD Ameritrade. Backtesting Stinks (e por que você deveria fazê-lo) Muitos anos atrás, eu assisti um infomercial de fim de noite hospedado por um comerciante com o rap e o rap dos rapazes de cabelo cinza que sugeriam a sobrevivência em um dos mundos Negócios mais difíceis. Seu spiel diminuiu para: Nos últimos 1 0 anos, se você tivesse comprado um contrato XYZ em 4 de novembro e vendido no dia 6 de novembro, você teria tido um comércio vencedor 10 vezes fora de 10. Desde o final de outubro, eu Imaginei o que espero que demore alguns dias, compre uma dessas coisas perto do horário aberto em 4 de novembro e venda em algum momento em 6 de novembro, se for rentável. E eu uso uma ordem de parada no caso de o cara estar errado. Eu era um comerciante de opções profissionais na época, aprendendo a sobreviver ao gerenciar riscos e pagar contas com deterioração positiva do tempo (estratégias que envolvem a venda premium, não a compra). Eu não era muito comerciante direcional, e embora eu soubesse o que o teste de back-testing era, eu já estava fazendo opções de negociação de dinheiro sem ele. E naquela época, eu não tinha o conjunto de ferramentas gratuitas de back-testing no thinkorswim da plataforma TD Ameritrade. Se você já ouviu falar sobre isso antes, back-testing é a avaliação de uma estratégia de negociação específica usando dados históricos. Por exemplo, diga que você tenha uma idéia para uma estratégia de negociação, como comprar XYZ em 4 de novembro e vendê-la no dia 6 de novembro, ou comprar XYZ toda vez que seu preço cai 10 abaixo dos meses anteriores e venda quando ele sobe 20 depois disso . Então você usa dados históricos de preços para descobrir se, se implementado, a estratégia poderia ter feito ou perder dinheiro no passado. Parece bom, certo, onde ficamos errados O santo Graal para muitos comerciantes é encontrar uma estratégia comercial que eles não têm que pensar. Eles querem sair da cama pela manhã logo antes do sino de abertura, pressionar o botão Go e observar os lucros fluir. Alguns deles pensam que a maneira de encontrar esse santo graal é investigar os dados históricos de preços, procurando Para algum padrão que repetidamente repetirá. Em outras palavras, back-testing. Não há nada de errado com a idéia de back-testing, mas os comerciantes podem ficar descuidados e formar expectativas irrealistas se não forem negligentes. O pecado cardeal nesta busca pelo Graal é conhecido como encaixe de curva, e é uma tentação implacável para o cruzado de back-testing. O encaixe da curva ocorre quando você começa com uma idéia, como o cenário de down 10, up 20. Mas, ao analisar os dados históricos, você pode notar que comprar XYZ depois que ele caiu 11 dos meses anteriores, e vendê-lo quando ele sobe 18 depois disso, ganhou mais dinheiro. Então, você ajusta os parâmetros de sua estratégia na tentativa de maximizar seus lucros. Você está assumindo que o futuro ficará igual a esses dados que você está testando. Mas uma garantia de que a XYZ aumentará de 4 a 6 de novembro é exatamente o que o cara da TV estava vendendo. Então, o que aconteceu com o meu comércio, comprei XYZ em 4 de novembro, e no aberto de negociação em 6 de novembro, o comércio foi um perdedor. Ele voltou um pouco durante o dia, e eu vendi perto do fechamento por uma pequena perda. Mas o que aconteceu com os 10 de 10 Onde eu errei Um dos meus erros foi que eu ouvi um cara na TV. Outro foi que o comércio era uma grande partida de como eu estava negociando na época. Eu não conhecia XYZ. Eu não era um comerciante direto puro. Eu não fiz minha lição de casa no comércio. E o que foi infomercial com erros de erros. Ele assumiu que três dias de negociação específicos no futuro atuariam exatamente como aconteceram nos últimos 10 anos. O que ele fez foi testar de volta uma estratégia e procurar apenas os casos no passado que mostraram resultados vencedores. Como cerca de 4 de outubro a 6 de outubro ou julho de novembro. Apenas três dias específicos em novembro. Outro problema com back-testing é que ele não leva em conta as condições específicas do mercado que estão ocorrendo no momento dos negócios, tais como eventos de notícias, eventos corporativos, sentimento geral do mercado e assim por diante. Além disso, o back-testing supõe que você irá agir sem falhar quando um sinal for dado. Mas e se o mercado estiver batendo quando o sinal de compra vier. Muitos comerciantes teriam medo de seguir as regras nesse cenário. Back-testing não reflete essas emoções. Não basta criar uma estratégia de negociação testando novamente alguns pressupostos sobre o comportamento do mercado em qualquer produto antigo, a fim de encontrar um conjunto específico de parâmetros que possam ter gerado dinheiro no passado. Mesmo que os resultados dos back-testing fossem lucrativos, como você sabe que não era aleatório, lembre-se, um relógio quebrado ainda está certo duas vezes por dia. FIGURA 1: QUASE COMO A COISA REAL. O OnDemand pode ser configurado de volta para qualquer data a partir de 07 de dezembro de 2009. As citações e gráficos de transmissão se movem junto com o mercado, assinalar por marca, como aconteceu naquele dia. Fonte: thinkorswim da TD Ameritrade. Apenas para fins ilustrativos. Hows Your Real-Time Reflex Now, o back-testing com dados do fim do dia é bom e você pode fazê-lo no thinkorswim da plataforma TD Ameritrade a qualquer momento com thinkBack na guia Analisar. Mas o que você faria se o mercado tivesse tancado mais de 5 intraday, só para virar de volta no final do dia (crash instantâneo, qualquer um) Uma maneira emergente de usar dados históricos é reproduzir dados intradiários para ver como suas posições estão bem? Como você reagiu. A maioria dos programas de back-testing que usam dados de fim de dia assumem que você manterá a posição, não importa o que aconteça intradía. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Eles observam suas posições, monitora sua PL e suem quando as coisas vão contra a minima no meio do dia da negociação. Então, como você testa sua reação à enorme volatilidade intradiária do preço, por isso que o thinkswim da TD Ameritrade oferece OnDemand. Para começar, clique no botão OnDemand no canto superior direito de qualquer página da plataforma de negociação. A ferramenta OnDemand permite reproduzir todos os dados, assinalar por marca, para qualquer dia a partir de 7 de dezembro de 2009, em diante. Pense nisso como TiVo para comerciantes. Exceto, em vez de assistir a qualquer programa de TV que você quiser, você pode voltar e assistir a qualquer estoque, índice, futuro ou opção em qualquer dia de negociação, marque o tiquetaque, como realmente aconteceu. E você pode negociar junto com isso, usando dinheiro falso. O OnDemand oferece uma conta virtual com um saldo falso de 100.000, para que você possa inserir negociações simuladas com base nos preços reproduzidos e ver a mudança PL. Você pode avançar e rebobinar os dados se desejar. Clique em uma oferta ou peça para comprar e vender, assim como você negociaria o negócio real. Quando você estiver pronto, clique no botão OnDemand novamente para voltar para sua conta real e comercial. ThinkOnDemand está disponível 247, para que você possa testar suas habilidades e estratégias de negociação com dados em tempo real reproduzidos a qualquer momento. A verdade é que, mesmo que você possa pensar que você teria mantido uma posição real com base em estatísticas de fim de dia, na negociação ao vivo, você será confrontado com perdas e volatilidade intradiárias potencialmente grandes. OnDemand oferece uma maneira de ver se os grandes movimentos de preço intradía podem ter assustado você fora de uma posição. A menos que você planeje colocar um comércio e ir dormir, testar sua estratégia com OnDemand pode ajudá-lo a se preparar para o passeio. Graças à tecnologia moderna, back-testing para todos está aqui para ficar. Mas lembre-se, use-o para apoiar suas estratégias comerciais para não criá-las. E faça isso de graça com thinkorswim da TD Ameritrade. Dentro deste problema: os resultados dos back-testing obtidos usando as ferramentas de back-testing do TD Ameritrades são hipotéticos, eles realmente não ocorreram, e eles não podem levar em consideração todas as taxas de transação ou impostos que você incorreria em uma transação real. A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, comparações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação. A informação não se destina a ser consultoria de investimento ou interpretada como uma recomendação ou endosso de qualquer investimento ou estratégia de investimento específica, e é apenas para fins ilustrativos. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos com cada estratégia, incluindo custos de comissão, antes de tentar colocar qualquer comércio. Os clientes devem considerar todos os fatores de risco relevantes, incluindo suas próprias situações financeiras pessoais, antes da negociação. Membro da TD Ameritrade, Inc. FINRA SIPC. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. 2017 TD Ameritrade.
No comments:
Post a Comment