O que é hedging como se relaciona com forex trading. When um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira que pode ser dito ter entrado em um hedge forex Por Utilizando um forex hedge corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras pode proteger-se de risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra upside risk. The métodos primários de hedge moeda trades para o varejo forex trader É through. Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex varejo Porque os contratos spot têm uma data de entrega muito curto prazo de dois dias, eles não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz Contratos regulares spot são geralmente a razão Que uma cobertura é necessária, em vez de ser usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura de moedas Como com opt Ções sobre outros tipos de valores mobiliários, a opção em moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica em algum momento no futuro As estratégias de opções regulares podem ser empregadas, Straddles estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso para limitar o potencial de perda de um determinado comércio Para mais, consulte Guia de um novato para Hedging. Forex estratégia de hedge Uma estratégia de hedge forex é desenvolvido em quatro partes, incluindo uma análise do risco do comerciante forex Exposição, tolerância de risco e preferência da estratégia Estes componentes compõem o hedge do forex. Analize o risco O comerciante deve identificar que tipos de risco ele está tomando na posição atual ou proposta De lá, o comerciante deve identificar o que as implicações poderiam ser de tomar Sobre este risco un hedged e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial forex atual. Determinar a tolerância ao risco Nesta etapa, o comerciante usa seu próprio nível de tolerância ao risco S para determinar quanto do risco da posição deve ser coberto Nenhum comércio terá nunca zero risco é até o comerciante para determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover O excesso de riscos. Determine estratégia de hedge forex Se usar opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia Ao certificar-se de que a estratégia funciona da maneira que deveria , O risco permanecerá minimizado. O mercado forex trading de moeda é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que eles assumem tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco que ter outro Ferramenta como cobertura no arsenal é incrivelmente útil. Não todos os corretores de varejo forex permitem hedging dentro de suas plataformas Certifique-se de investigação plenamente o corretor que você usa antes de começar a trade. For mais, consulte Hedging Prático e acessível Uma pesquisa realizada pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em Que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como o Banking Act , Que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor EUA. Forex Hedging Como criar uma estratégia de hedging rentável simples. Quando comerciantes falar sobre hedging, O que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter o potencial de fazer lucros Claro que tendo tal outc idealizado Ome tem um preço forte. Simples, mas estratégias de hedge eficaz forexop. Ultimately para alcançar o objetivo acima você precisa pagar alguém para cobrir seu risco de desvantagem. Neste artigo vou falar sobre várias estratégias comprovadas forex hedging A primeira seção é uma introdução Para o conceito que você pode ignorar com segurança se você já entender o que é cobertura de hedging tudo. O segundo duas seções olham para estratégias de cobertura para proteger contra risco de desvantagem Pair hedging é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em diferentes direções Isso é feito para equilibrar o Perfil de retorno Opções de cobertura de limites de risco de desvantagem pelo uso de call ou put opções Isso é tão perto de um hedge perfeito como você pode obter, mas ele vem a um preço como é explicado. O que é Hedging. Hedging é uma forma de proteger um investimento Contra perdas Hedging pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um burro Et é fixado o preço em uma moeda diferente ao seu próprio. Quando pensando em uma estratégia de hedging é sempre vale a pena ter em mente as duas regras de ouro. Hedging sempre tem um custo. Não há tal coisa como um hedge. Hedging perfeito pode ajudá-lo a dormir À noite Mas essa paz de espírito vem a um custo Uma estratégia de hedge terá um custo direto Mas também pode ter um custo indireto em que a própria cobertura pode restringir seus lucros. A segunda regra acima também é importante A única cobertura segura não é Para estar no mercado em primeiro lugar Sempre vale a pena pensar em beforehand. Simple moeda hedging O básico. A forma mais básica de cobertura é onde um investidor quer mitigar o risco de moeda Vamos dizer um investidor EUA compra um ativo estrangeiro que s denominados em Libras esterlinas Para a simplicidade, vamos supor que sa uma parte da empresa, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos. A tabela abaixo mostra a conta do investidor s posição. A tabela acima mostra dois cenários Em ambos os partes O preço na moeda nacional permanece o mesmo No primeiro cenário, a libra esterlina cai contra o dólar A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação é agora apenas vale 2460 90 Mas a queda na GBPUSD significa que a moeda para a frente vale agora 378 60 Isso desloca exatamente o Perda na taxa de câmbio. Observe também que, se GBPUSD sobe, o contrário acontece A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda forward. In os exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu O mesmo O investidor precisava saber o tamanho do contrato a termo com antecedência Para manter a cobertura cambial eficaz, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação. Como mostra este exemplo, a cobertura cambial Pode ser um activo, bem como um processo caro. Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade. Porque a cobertura tem custo e pode limitar lucros, é sempre importante perguntar por que hedge Para os comerciantes de FX, a decisão sobre se hedge é seldo M claro corte Na maioria dos casos os comerciantes de FX não estão segurando ativos, mas os diferenciais de negociação em currency. Carry Tradingplete course. Carry trading tem o potencial de gerar fluxo de caixa a longo prazo Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia de carry trading Ele explica os conceitos básicos para conceitos avançados como hedging e arbitragem. Comerciantes de carvão são a exceção a isso Com um carry trade o comerciante detém uma posição para acumular juros A taxa de câmbio perda ou ganho é algo que o carry trader precisa para permitir e é Muitas vezes o maior risco Um grande movimento em taxas de câmbio pode facilmente acabar com o interesse de um comerciante acumula-se segurando um carry par. Mais ao ponto carry pares são muitas vezes sujeitos a movimentos extremos como os fundos fluem para dentro e para fora deles como mudanças na política do banco central Leia mais. Para atenuar este risco o carry trader pode usar algo chamado reverso carry pair hedging Este é um tipo de comércio de base Com esta estratégia, o comerciante vai tirar um Segunda posição de cobertura O par escolhido para a posição de cobertura é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o juro de swap deve ser significativamente menor. Carry par exemplo de cobertura Bases trade. Take o seguinte exemplo O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3 39 Agora precisamos encontrar um par de hedging que 1 correlaciona fortemente com NZDCHF e 2 tem juros mais baixos no lado do comércio necessário. Usando essa ferramenta de hedging livre de FX os pares a seguir são retirados como candidatos. Carry hedging com options. Hedging usando um O par de compensação tem limitações Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução Não há garantia de que a relação que foi visto no início vai manter por muito tempo e na verdade pode até reverter em determinados períodos de tempo Isso significa que o par de cobertura pode realmente aumentar o risco Não diminuir it. For estratégias de hedging mais confiáveis o uso de opções é needed. Buying fora do money options. One abordagem de hedge é t O comprar fora das opções de dinheiro para cobrir a desvantagem no carry trade No exemplo acima um fora da opção de colocar dinheiro em NZDCHF seria comprado para limitar o risco de queda A razão para usar um fora do dinheiro colocado é que a opção O custo premium é menor, mas ainda oferece a proteção carry comerciante contra um severo drawdown. Selling opções cobertas. Como uma alternativa para cobertura você pode vender opções de compra coberto Esta abordagem won t fornecer qualquer proteção contra downside Mas como escritor da opção você pocket a opção Premium e espero que venha a expirar sem valor Para uma chamada curta isso acontece se o preço cai ou permanece o mesmo Claro que se o preço cai muito longe você vai perder na posição subjacente Mas o prémio recolhido de continuamente escrever chamadas cobertas pode ser substancial e Mais do que suficiente para compensar as perdas para baixo. Se o preço sobe você terá que pagar a chamada que você escreveu Mas esta despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, em t Ele exemplo NZDCHF. Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entende plenamente o que você está fazendo O próximo capítulo examina hedging com opções em mais detalhes. Downside Protection usando FX Options. What a maioria dos comerciantes realmente querem quando eles falam sobre Hedging é ter proteção contra downside, mas ainda tem a possibilidade de fazer um lucro Se o objectivo é manter alguma parte superior, há s apenas uma maneira de fazer isso e que s usando opções. Quando hedging uma posição com um instrumento correlacionado, quando um Vai para cima o outro vai para baixo As opções são diferentes Eles têm um payoff assimétrico A opção vai pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando ele vai na direção do outro. Primeiro uma terminologia de opção básica Um comprador de uma opção é a pessoa que procura Proteção de risco O vendedor também chamado de escritor é a pessoa que fornece essa proteção A terminologia longa e curta também é comum Assim, para proteger contra GBPUSD queda você iria comprar go lon GA GBPUSD colocar opção Uma put vai pagar se o preço cai, mas cancelar se ele sobe. Por outro lado, se você é curto GBPUSD, para proteger contra ele subindo, você d comprar uma opção call. Para mais informações sobre as opções de negociação ver isso Tutorial. Basic estratégia de cobertura usando put options. Take o seguinte exemplo Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD. O preço já caiu desde que ele entrou para que a posição é agora para baixo por 70.O comerciante quer proteger contra mais quedas, mas quer Para manter a posição aberta na esperança de que GBPUSD fará um grande movimento para a parte de cima Para estruturar esta cobertura, ele compra uma opção de venda GBPUSD O negócio de opção é como segue. A opção de venda vai pagar se o preço da GBPUSD cai abaixo de 1 5000 Isso é chamado de preço de exercício Se o preço é superior a 1 500 no prazo de validade, a opção de venda irá expirar sem valor. O negócio acima irá limitar a perda sobre o comércio para 100 pips No pior cenário o comerciante perderá 190 59 Isso inclui o custo de 90 59 da opção T O lucro do upside é ilimitado. Figura 2 Hedging GBPUSD longo com uma opção de compra forexop. A opção não tem nenhum valor intrínseco quando o comerciante o compra Esta é uma opção fora do dinheiro O valor de tempo, ou o prêmio está lá refletir o fato que o O preço pode cair ea opção poderia, portanto, ir no dinheiro. O comerciante paga 90 59 para este privilégio de ganhar proteção contra a desvantagem Este prêmio vai para o vendedor da opção o escritor. Note que a estrutura acima de um colocar mais um longo no Subjacente tem o mesmo salário como uma opção de longo call. Spread Trading e como fazê-lo funcionar Se você encontrar-se repetindo as mesmas negociações day-in e day-out e um monte de comerciantes ativos do. Option Venda Estratégias Um Tutorial Por que vender Opções Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de pegar níquel. Opções de venda Quanta margem eu preciso Ao vender opções de escrita, uma consideração crucial é a exigência de margem Planejamento correto. Criar uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam dizer é que eles querem limitar as perdas, mas ainda keep. How para melhorar o rendimento com chamadas cobertas e coloca Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação de outra forma bastante estática It. Option Spread Strategies A O spread de crédito básico envolve a venda de uma opção out-of-the-money, enquanto simultaneamente compra a. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo de tarde, parar as perdas nem sempre pode ser confiado. Derivativos Usando Indicadores de Juros Abertos Moeda forwards e futuros são onde os comerciantes concordam a taxa de troca de duas moedas em um determinado. Forex Estratégia O dólar Hedge. Trading é muito mais do que apenas escolher uma posição e esperando que o comércio funciona out. Trading é sobre Gestão de risco, e olhando para se concentrar nos fatores que conhecemos. Esta estratégia se concentra em capitalizar a volatilidade do dólar dos EUA, e usando a gestão de risco para oferecer potentiall Se há uma lição pervasive que é ensinado tempo e tempo novamente para os comerciantes, é que os movimentos de preços futuros são imprevisíveis. Embora isso possa soar estranho aos ouvidos ouvindo-o pela primeira vez, a lógica eo bom senso Ditar como tal Os seres humanos podem t dizer o futuro e nosso trabalho como um comerciante é tentar prever futuros movimentos de preços Isto é onde a análise vem, espero que oferece aos comerciantes uma vantagem E mais, é aqui onde a gestão de risco desempenha um papel ainda mais importante , Apenas como nós vimos em nossos traços da pesquisa bem sucedida dos comerciantes em que o erro do número um comerciantes do Forex faz foi encontrado para ser gestão de risco sloppy. Neste artigo, nós estamos indo olhar uma estratégia para fazer exatamente aquele. Que é o USD Hedge. The USD hedge é uma estratégia que pode ser utilizada em situações em que sabemos que o dólar provavelmente vai ver alguns volatilidade Um bom exemplo de tal ambiente é Non-Farm Payrolls Com os Estados Unidos informando o nu Mber de novos empregos não-agrícolas adicionado, movimentos rápidos e violentos podem transpirar no dólar dos EUA, e como comerciantes isso é algo que pode ser capaz de tirar proveito. Outra dessas condições é o US Advance Retail Sales Report Este é um vitally Importante impressão de dados que dá uma visão considerável sobre o motor mais forte da economia dos EUA o consumidor, que responde por cerca de 65 da produção econômica dos EUA Este número é emitido no dia 13 do mês cerca de 17 5 horas a partir da época este artigo é publicado para A impressão de agosto de 2013 e movimentos rápidos podem acontecer logo depois. Os eventos de alto impacto USD podem ser uma ótima maneira de olhar para a volatilidade dos USD. Outro exemplo são as reuniões da Reserva Federal com uma reunião muito importante para sair na próxima semana como grande parte do mundo Espera para ouvir se ou não Fed vai começar a diminuir os gastos maciça facilitando que eles embarcaram desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global à tona. Em todas essas situações i É absolutamente impossível prever o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, como um comerciante não é nosso trabalho para prever É nosso trabalho para tomar a estirpe de uma informação que sabemos que provavelmente vai acontecer e construir uma abordagem em torno de. No hedge USD, olhamos para encontrar pares de moedas opostas para tomar posições off-setting no dólar EU Assim, encontramos um par para comprar o dólar dos EUA e um par diferente para vender o dólar dos EUA Desta forma, compensar uma parcela Do risco de ambas as negociações por negociação em torno do dólar. Uma nota sobre hedging. Hedging tem uma conotação suja no mercado Forex No mercado Forex, hedging é muitas vezes pensado como indo longo e curto sobre o mesmo par ao mesmo tempo. Isso é desastroso, e uma atrocidade para o termo de cobertura Se você comprar e vender o mesmo par ao mesmo tempo, a única maneira que você pode verdadeiramente lucro é a partir comprimir ficando menor, o que significa que o seu potencial de lucro superior é limitado Na realidade, é muito mais provável que os spreads Durante anúncios de notícias que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenário. Alguns comerciantes dizem bem, vou fechar o longo em um topo e esperar por um fundo e, em seguida, fechar o short. This simplesmente não faz sentido Porque se você Poderia tempo sua saída longa que bem, então por que você não iria apenas iniciar a posição curta lá depois de fechar a posição longa. Você ainda tem que tempo o mercado em um desses hedges Mas risco extra está exposto a partir do fato de que os spreads podem ampliar, E potencialmente paradas de gatilho, chamadas de margem, ou qualquer outro número de eventos ruins que simplesmente não vale a pena porque há tão pouca vantagem de fazê-lo. A definição do livro de hedging, e isso é o que é ensinado em escolas de negócios ao redor do mundo, É que uma cobertura é um investimento que se destina a compensar potenciais perdas ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar. Na estratégia de hedge USD, que é exatamente o que estamos olhando para fazer. O que permite que o Hedge USD para W ork. Simplesmente, a gestão de risco Nt se estamos bastante certo de que vamos ver algum movimento de dólar dos EUA, podemos usar isso em nossa abordagem para a hipótese de que este movimento pode continuar. Procurando uma razão de 1 a 2 de risco para recompensa ou maior 1 Arriscado para cada 2 procurado, o comerciante pode usar esta informação para sua vantagem Vantagem risco ratios de recompensa são uma necessidade absoluta na estratégia e sem eles o hedge USD não vai funcionar corretamente Nós olhamos para este tópico em profundidade no artigo Como identificar Razões positivas de risco-recompensa com ação de preço. O comerciante olha para comprar o dólar em um par, usando uma razão de recompensa de risco de 1 a 2 e então o comerciante olha para vender o dólar em um par, também usando um 1-para - Risco-Recompensa é o que permite que a estratégia funcione corretamente. Criada com a Trading Markets. Then estação, quando o dólar dos EUA começa seu movimento, o objetivo é Para um comércio bater sua parada, eo outro para mover para o seu Objetivo do lucro. Mas porque o comerciante está fazendo duas vezes a quantidade no vencedor do que perdem na outra posição, podem líquido um lucro simplesmente olhando para utilizar a vitória-um, perder-uma lógica. Como fazer a estratégia a mais eficaz . Existem inúmeras maneiras de comprar ou vender dólares dos EUA e, teoricamente, os comerciantes podem olhar para utilizar a estratégia em qualquer um deles. Mas para dar-nos as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das análises acima para tentar fazer a estratégia Tão ideal quanto possível. Se eu estou olhando para comprar o dólar dos EUA, eu quero fazê-lo contra a moeda que me mostrou a maior fraqueza contra o dólar do recente e mais para esse ponto, se eu estou indo para vender o dólar eu Quero fazê-lo no emparelhamento que me mostrou mais força contra o greenback. There são algumas maneiras de decidir como fazer isso pessoalmente, eu prefiro ação de preço que olhamos para algumas maneiras de fazer isso em The Forex Traders Guia de Ação de Preços Outra popular, comum Maneira de fazê-lo é usando a análise forte-fraco Como temos a constante do dólar dos EUA em todos os pares observados, podemos simplesmente grau força da moeda comparando o desempenho relativo com o dólar dos EUA No recente artigo forte fraco Jeremy Wagner olhou exatamente Que o processo .-- Escrito por James Stanley. James está disponível no Twitter JStanleyFX. Para participar James Stanley s lista de distribuição, por favor clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.
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